[求助]GARCH非负约束？

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<P>普通GARCH（p,q）模型方差方程的系数一定要非负的吗？要是出现负系数该怎么办？</P>

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 怎么办 模型

一般来说，在为了保证条件方差和非条件方差的非负性的同时，保证GARCH序列的平稳性，综合考虑，GARCH的各系数应该保证都是非负的，因此一个简便的判别估计好坏的方法就是看回归系数是否大于零。但是往往不能满足，尤其是ARCH模型，于是才会有EGARCH这种衍生模型。

这个问题我曾经问过我老师，结果他的回答是：1、比较复杂，没法给你说清，2、一般是这样，3、但有时自回归项的系数可能为负的，为什么我也不是很清楚，大概是考虑把自回归项迭代之后的情况吧。

我自己看了一些书是说GARCH(1,1)系数得非负,其他就不一定了,但要满足一定条件!但算起来好象挺麻烦的!

我就想知道如果GARCH中出现负系数,有没有什么简便的方法判断该方程还能不能保证条件方差非负?如果该模型算出的样本内所有条件方差都非负,这样能说明该方程可以保证条件方差非负吗?

1# cmq816
我也做出garch（1,1）结果α为负   也不知怎么办？？

做一元GARCH的时候不满足非负约束还没什么，但如果做到多元GARCH，问题就出来了

为保证条件方差非负，一般要求系数αi≥0和βi≥0 ，但此系数的非负性要求只是保证模型有意义的充分条件而非
必要条件。