FARIMA估计结果summary输出的解读及相关问题

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做一个随机模拟的例子，通过summary查看计算结果，如下：

ts.test <- fracdiff.sim(10000, ar = .2, ma = .4, d = .3)
fd.out <- fracdiff(ts.test$ser, nar= 1, nma = 1)
summary(fd.out)

Call:
  fracdiff(x = ts.test$ser, nar = 1, nma = 1)

Coefficients:
   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   
d   0.29571    0.02211  13.373  < 2e-16 ***
ar  0.17502    0.05672   3.086  0.00203 **
ma  0.37862    0.07070   5.355 8.55e-08 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
sigma[eps] = 0.9947061
[d.tol = 0.0001221, M = 100, h = 0.000149]
Log likelihood: -1.414e+04 ==> AIC = 28280.53 [4 deg.freedom]

想知道Coefficients: 下面对d、ar、ma估计值后面各项的含义 第二列数为标准差；第三列数和第四列数分别代表什么？也就是z value 和Pr(>|z|) 的含义。
后面的***是指代Signif. codes，显著性指标？？sigma[eps] 是指代eps的标准差吗？？dtol为d值的不确定区间， M = 100为似然估计项数的取值，h为数值求导时有限差分区间的大小，Log likelihood是极大似然值的自然对数值；AIC为AIC准则对应的最小值？

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关键词：summary输出 Summary FARIMA Summa ARIMA 检验 计算 Error

帮顶

myyahoo 发表于 2012-2-19 16:25
帮顶

谢谢 期待厘清这些参数的具体概念 对分析问题有帮助

其实我也不懂也

myyahoo 发表于 2012-2-19 16:45
其实我也不懂也

刚看了下概率统计教材 z应该是假设检验中的检验统计量；而 P(>|z|)应该是双边假设检验对应的双尾面积。不知道理解是不是对~~欢迎大家讨论下吧

刚刚在网上找到的：
The z value is the Wald statistic for testing the hypothesis that the corresponding parameter (regression coefficient) is zero. Under the null hypothesis it has an approximately N(0,1) distribution. P(>|z|) is the tail area in a 2-tail test, i.e. the test within a 2-sided outer hypothesis.
参考网页：(http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/e4/help/08/02/4682.html)
请学经济学的大侠们解释下Wald统计量吧！上面这句话不是特别理解。。。

你好，请问fracdiff只能输出模拟的参数吗？可以输出拟合后的序列么？

jindan5.14 发表于 2013-5-7 10:52
你好，请问fracdiff只能输出模拟的参数吗？可以输出拟合后的序列么？

用fracdiff.sim可以输出拟合参数之后的序列 给定不同的种子数 将得到不同的序列

superhugo 发表于 2012-2-19 17:06
刚刚在网上找到的：
The z value is the Wald statistic for testing the hypothesis that the correspond ...

说的很清楚啦~~
通常的ols回归的参数检验是t统计量，这里FARIMA用的是Wald统计量，后面的就是对应的P值咯~~