R软件对FARIMA模型的详细说明在哪里

    R软件对FARIMA模型的理论详细说明在哪里可以找到资料？那个“fracdiff package” 程序包资料里面给出的都是一些函数介绍，对理论这块没有介绍，所以想系统地找来看看。

R的帮助里面不会有理论的，找一本时间序列的书看看。

这方面做的不如stata好

qoiqpwqr 发表于 2012-2-20 11:31
R的帮助里面不会有理论的，找一本时间序列的书看看。

嗯  谢谢！主要是想看看关于这方面的技术手册也行啊，它具体采用的一些方法的说明，因为要在引用时说明。
理论方面已经看过一些书了~~国内有什么经典的介绍FARIMA模型的教材吗？版主推荐下~

famousid 发表于 2012-2-20 11:32
这方面做的不如stata好

stata如果单位没买正版的话 是不是不能在写论文时引用它？涉及版权问题啊。。。已经用R分析了一些问题 感觉还不错啊 主要是开源的 比较好~~

superhugo 发表于 2012-2-20 12:37
嗯  谢谢！主要是想看看关于这方面的技术手册也行啊，它具体采用的一些方法的说明，因为要在引用时说明。 ...

不好意思，我不太清楚国内的哪些参考书比较好。

qoiqpwqr 发表于 2012-2-20 12:51
不好意思，我不太清楚国内的哪些参考书比较好。

thank you all the same~~

famousid 发表于 2012-2-20 11:32
这方面做的不如stata好

谢谢回复。可否讲讲stata的优势有哪些？在stata中如何对FARIMA模型进行建模和分析？

R中FARIMA模型的辨识采用AIC准则，参数估计采用近似极大似然估计法，可以参考相关文献，在fracdiff中有介绍。

看时间序列的一些关于long memory的原著