FARIMA模型辨识完后如何做残差分析？？包括平稳性和正态性的分析

在R中对FARIMA模型进行辨识，完了之后需要对残差进行正态性及平稳性检验，以满足之前对残差的假设条件。请问这种情况下，如何在R中提取残差？？
我用这个命令：
residuals(x)
结果显示错误：
Error: 'residuals.fracdiff' is not implemented yet
是说fracdiff的程序包还没有植入残差分析选项？怎么办呢？

superhugo 发表于 2012-3-28 10:00
rugarch包
用于建立单变量GARCH模型，刚查了一下~~

S-plus,function FARIMA()有这个功能
1: plot: all
2: plot: response vs fitted values
3: plot: response and fitted values
4: plot: normal QQ-plot of residuals
5: plot: residuals
6: plot: standardized residuals
7: plot: residual histogram
8: plot: residual ACF
9: plot: residual PACF
10: plot: residual^2 ACF
11: plot: residual^2 PACF

R package "fracdiff"
'residuals.fracdiff' is not implemented yet
需要依公式,自行编程

有研究过这个问题的吗？大家关注一下啊~~

实际上R中确实没有 期待以后会加入这部分内容。

rugarch包，可以做

温柔天堂小美 发表于 2012-3-25 15:45
rugarch包，可以做

字面上看 这个似乎是做GARCH模型分析的吧？能直接用于FARIMA模型吗？

温柔天堂小美 发表于 2012-3-25 15:45
rugarch包，可以做

rugarch包
用于建立单变量GARCH模型，刚查了一下~~

epoh 发表于 2012-2-20 23:45
S-plus,function FARIMA()有这个功能
1: plot: all
2: plot: response vs fitted values

已经在S-Plus中实现了，谢谢

superhugo 发表于 2012-3-28 10:00
rugarch包
用于建立单变量GARCH模型，刚查了一下~~

可以用的，只要把GARCH的部分都给设成零就好了，我用过的，你仔细看看

温柔天堂小美 发表于 2012-3-30 13:55
可以用的，只要把GARCH的部分都给设成零就好了，我用过的，你仔细看看

好的 谢谢：）