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The initial volatility  V0 has conditional density。 where p(V0) is the prior density, assumed to be Inverse Gamma. The initial volatility is drawn using random-walk Metropolis, with a fat-tailed symmetric proposal density.
这里的a fat-tailed symmetric proposal density.在R中怎么表示呢？

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关键词：简单问题 conditional Volatility Metropolis condition proposal initial where

你没有给出具体的密度函数形式

qoiqpwqr 发表于 2012-2-23 21:02
你没有给出具体的密度函数形式

我是在看论文中出现的，没有密度函数，只是说a fat-tailed symmetric proposal density，一般情况下应该用什么分布呢？t分布？指数分布？柯西分布？还是这种说法有固定的分布？

應該是 ikelihood * prior
你會求得 posterior。

s19880711 发表于 2012-2-24 10:59
應該是 ikelihood * prior
你會求得 posterior。

我理解是求prior*likelihood ，用random-walk Metropolis求，需要一个proposal density，它是a fat-tailed symmetric proposal density，我想知道a fat-tailed symmetric proposal density是什么分布？不知道我理解的对不对

你在計算過後得到posterior，因為不知道posterior趨近哪一種分配，所以用random-walk Metropolis求其結果。我覺得應該是你最後得到的分配適a fat-tailed symmetric proposal density。

s19880711 发表于 2012-2-28 18:15
你在計算過後得到posterior，因為不知道posterior趨近哪一種分配，所以用random-walk Metropolis求其結果。 ...

好像不是，random-walk Metropolis需要一个proposal density，通过它来求解.文中说是a fat-tailed symmetric
proposal density，不是指posterior。

用random-walk Metropolis，是因為找不到posterior確定是某個分配，而用random-walk Metropolis
求其解阿!!

s19880711 发表于 2012-3-1 17:37
用random-walk Metropolis，是因為找不到posterior確定是某個分配，而用random-walk Metropolis
求其解阿! ...

不明白，能不能麻烦你用random-walk Metropolis求一下呢？过程是怎样的？需要哪些已知条件？