楼主: rexcn2000
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[问答] 关于 forecast conditional volatility by Garch model在eviews工具中如何做? [推广有奖]

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rexcn2000 发表于 2010-7-28 03:56:57 |AI写论文

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小弟正在做相关论文,对于eviews不太熟悉,想知道在eviews中假设我有一个2000 obs的sample
我用garch1,1 estimate 1-1500然后想forecast 后面500个的out  of sample condtional volatility
应该如何用eviews做?
由于我的sample是股指收益,基本上一直在平均值接近0的上下扰动,所以当我尝试直接使用estimate output窗口里的forecast命令得到的预测结果和预测conditional volatility很不理想,基本上预测的收益就是一条0的直线,当然预测的conditional volatility也很差
请会用eviews的朋友帮帮忙
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关键词:conditional Volatility condition Forecast forecas GARCH model Forecast Volatility conditional

沙发
rexcn2000 发表于 2010-7-28 04:01:19
另外,对于garch 系列模型在eviews当中的使用我还有些不解,如果有高手方便帮忙的话请给我发短消息您的qq,如果能和您qq讨论我将感激不尽.

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