[有偿编程] 求教期权套期保值程序 [推广有奖]

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楼主

lbing2010 发表于 2012-2-26 10:41:04 |AI写论文

10论坛币

源于Michael Monoyio 2004年在Journal of Economic Dynamics & Control杂志上发表的一篇论文Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation，本人利用文中的算法编了一个matlab程序，利用最大化到期财富的效用来计算套期保值策略，可惜屡战屡败，编出的程序与结论相差太远，不知哪位高手编过类似相关问题的程序，烦请指点一二！