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讲师
一般用weekly return,既可以保证sample的大小,也可以让突然的市场行为造成的数据影响了模型。
行业板块是同行业企业的很多股票的组合。既然投资这个板块中的某个股票,就要知道市场对整个行业的风险评估。
市场上的信息代表了所有投资者的看法,那么整个市场对该企业的价值估计就在股价上(该假设不包括非理性的跟风,也允许有误差)。整个板块的企业都有一种共性,就是这个行业的共性,与企业的个别案例无关。
绑定两个RETURN作回归,得到的是单个企业的return和行业共性的比值。那么以行业指数为单位1的风险,就大约在该个企业中表现出beta单位个。
希望解释清楚了。
大专生
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