[学科前沿] 求助，软件怎样操作贝叶斯向量误差修正模型 [推广有奖]

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fbbf 发表于 2012-3-5 10:33:22 |AI写论文

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求助，有5个数据，价格为被解释变量，其余4个为解释变量，数据有长期协整关系，一期滞后后平稳。
怎样加入贝叶斯先验信息？？
怎样选择贝叶斯VECM中的超参数？
是用EVIEWS可以操作？还是用其他软件？？？
谢谢大神指教！小女子坐等回音~

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关键词：向量误差修正模型误差修正模型误差修正贝叶斯 EVIEWS 小女子模型软件信息

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epoh 发表于2楼查看完整内容

Applied Econometrics using MATLAB.pdf (chapter 5 pp. 128-129) http://www.spatial-econometrics.com/ function result = bvar(x,nlag,tight,weight,decay,xx); % PURPOSE: Performs a Bayesian vector autoregression of order n function results = becm(y,nlag,tight,weight,decay,r) % PURPOSE: performs Bayesian error correction model estimation % using Minnesota-type prior

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

epoh 发表于 2012-3-15 20:18:32

Applied Econometrics using MATLAB.pdf
(chapter 5 pp. 128-129)
http://www.spatial-econometrics.com/

function result = bvar(x,nlag,tight,weight,decay,xx);
% PURPOSE: Performs a Bayesian vector autoregression of order n

function results = becm(y,nlag,tight,weight,decay,r)
% PURPOSE: performs Bayesian error correction model estimation
% using Minnesota-type prior