关于时序建模的问题

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求教一个弱弱的问题：在时序模型  Y=A+B1*X1+B2*X2  中，若  变量Y和X1都是平稳序列，X2是一阶单整过程，还能估计这个模型么？

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关键词：平稳序列 建模

不能。

leihengzhishang 发表于 2012-3-6 22:12
不能。

请问那要怎么做？  能否把三个变量进行一阶差分后进行估计，因为X2是一阶单整的。只是自由度会减小吧

平稳的序列就不要再差分了。一阶单整的序列可以差分，但是最好要有意义

leihengzhishang 发表于 2012-3-6 23:11
平稳的序列就不要再差分了。一阶单整的序列可以差分，但是最好要有意义

如果只把单整的差分，那三个变量的观测值不就不一样的了么？比如原来三个变量都是24个观测值，对变量三进行差分后，不只剩下23个么？而其余两个变量仍然是24个。