(1)时间序列yt=a+bt+ut,ut是平稳过程。
“因为d(yt)是平稳序列,所以yt是I(1)的。”这种说法是否对?
(2)进一步,如果一个时间序列Zt的一阶差分序列,用包含常数项和趋势项的检验方程,经过ADF检验后拒绝存在单位根的假设,说明d(Zt)是一个包含趋势项a+bt的退势平稳序列,需要经过再次差分后才能平稳,所以Zt是I(2)的。这种说法是否对?
请教大家,请指点!
[此贴子已经被作者于2008-12-14 17:07:58编辑过]
楼主: xm567
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[问答] [求助]退势平稳序列的单整性? |
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天行健,君子以自强不息
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