求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好

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VaR方面有Hull的Risk Management and Financial Institutions 2nd Edition，讲的还不错，我有pdf版的，你要吗？

好像有本高铁梅版的高级计量经济理论的书，同时可以学习EVIEWS，你搜搜看～～

我也想知道

通过一本书学习这种计量模型肯定是不行的，因为无论那本书都是有讲的不全面的地方，建议多找几本书看看，多查找点文献，一般讲EViews的书籍都会讲到这些内容的~~~~~

http://cran.r-project.org/
安装R软件以及timeSeries的package，相信这些足够用了。
timeSeries: Rmetrics - Financial Time Series Objects
http://cran.r-project.org/web/packages/timeSeries/