这里老师多只能在这里求教了，问一个毕业论文中碰到的问题

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论文研究的是某特定类别的债券的发行利率和当天央票收益率的差值，建了一个模型，自变量就是该差值，因变量有三类：
第一类是根据该债券发行当天国债收益率曲线算出的两个指标，用来反应当天利率市场的一些信息。第二类是发行债券信用级别的虚拟变量。第三类是关于债券流动性的虚拟变量

数据特点：1、一共有8年的数据，200来个。2、相邻两只债券发行时间间隔不相等，有的时候可能隔几天就发一只，有时候可能隔数月，故数据之间的时间间隔是不等的。 3、发债主体不同，当然也有同一主体发行了多只该类债券

这种数据我该怎么处理？当成时间序列貌似也不合适，当成混合截面，每个时间点上又只有一个样本。

在计量版没得到满意答案，这里学术牛人多只能来这里了，版主手下留情啊，谢谢了！

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关键词：毕业论文 国债收益率曲线 国债收益率 收益率曲线 时间间隔 国债收益率 毕业论文 发债主体 流动性 因变量

我不知道

求高人指点啊，不然毕不了业了……

根据你表达的意思，其实你没有太关注时间维度的信息，所以可以把所有数据当成一个截面数据处理就可以了

非平衡面板数据方法

huzi_06 发表于 2012-3-11 17:42
根据你表达的意思，其实你没有太关注时间维度的信息，所以可以把所有数据当成一个截面数据处理就可以了

我现在也是当成截面数据进行直接回归的，看过一些论文也是当成截面数据直接处理的，不过他们的文章数据时间比我的短很多，一般只有几个月，而且发的杂志也不是非常好，所以我有点担心会不会答辩的时候老师们会不会觉得我的估计方法有问题。

charliexj 发表于 2012-3-11 18:22
非平衡面板数据方法

如果直接当成截面数据处理会有什么缺陷呢？

计量大牛别潜了，上来拉小的一把吧