楼主: 薄荷关系
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[问答] johansen cointegration test 中怎么选trend和intercept [推广有奖]

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薄荷关系 发表于 2012-3-14 03:04:37 |AI写论文

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johansen cointegration test 有6个选项应该怎么选啊？
lag我用VAR-lag structure-lag length criteria,然后选SC标准确定了，这样行么？
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关键词：Integration Intercept Johansen johans ration criteria

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zxxc0220 发表于3楼  查看完整内容

lag我用VAR-lag structure-lag length criteria,然后选SC标准确定了——利用AIC SC最小原则，如果两者不一致，看LR。 如果不能确定JJ检验属于哪一项，可以先利用第六项来帮助选择。

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沙发
薄荷关系 发表于 2012-3-14 03:28:56
怎么没人回啊~在线等~
藤椅
zxxc0220 发表于 2012-3-19 17:13:16
lag我用VAR-lag structure-lag length criteria,然后选SC标准确定了——利用AIC SC最小原则，如果两者不一致，看LR。
如果不能确定JJ检验属于哪一项，可以先利用第六项来帮助选择。
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2011阳光照 在职认证  发表于 2014-1-21 20:20:23
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