关于DSGE的入门级知识

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大家好，本人看了论坛里关于DSGE的好多帖子，发现好多都很高深，并不理解，所以特地有很多基础性问题想向各位大虾请教，忘不吝赐教。
  模型求出来以后，对模型对数线性化，这啥意思啊？对数线性化是什么东东？
  还有 参数校准 到底是什么玩意。。。不理解。还有什么动态模拟，更是不知道是啥。。。用啥软件，我也不知道。。
刚开始看到这模型，想自学的，但是发现论坛有个帖子说这玩意没人自学的好。。很受打击。。想问问各位大虾，人不是生来就会这个的，你们是怎么学这玩意的，有哪些书可以很好的讲解这方面的知识，要入门的那种。谢谢啦

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关键词：DSGE 我也不知道 不知道 线性化 大家好 怎么学 知识 动态 模型 软件

你如果有读我前面的帖子的话，你应该知道DSGE要用的数学基础。是我说的这个不能自学，至少我见到的号称自学的，一般都在几个月后放弃了。

我告诉你我是怎么学的吧。

你所问的问题，是博士第一年宏观要做的大部分事情。我在学习DSGE之前，我基本跟着应用数学，工程学和物理学专业上完了大部分硕士级别的数学课，这个过程用了３年左右。宏观经济学用到了很大一部分应用数学的知识，比如:泛函分析，变分法，优化控制论，动态规划，C++，Matlab编程，微分方程，差分方程，线形动态系统，数值分析，数值线性代数，矩阵分析，傅立叶分析，信号处理，贝耶斯统计，数值统计，等等。这些学科在DSGE都不同程度地用到了。我并不是想吓唬你，但是想告诉，这条路非常艰辛，光是前期铺垫宽厚扎实的数学基础就要用３年。我不知道国内怎么学DSGE的，但肯定远远达不到这个要求。

如果你以来就开始学DSGE，然后再去查相应的数学知识，这个方法一般行不通，DSGE铺天盖地的数学和编程应用，不是查书就能学好的。那些号称自学的，一般都是采用这个方法，所有很快就会放弃。


针对你提的问题，我还是不想扫你兴。我建议还是先学习Recursive macroeconomic theory。光这本书，就至少得学一年以上。这本书还仅仅是抓到DSGE的皮毛而已。

国外水平看来真的是高，ls说的这些东西我一个都没学过。

当然，说得越难越好，省得有人跟我们抢饭碗。

ls的功底深厚，实在佩服。只是觉得rbc这套过于形式化了，赶紧往政策上面过渡才是正道。目前搞周期和搞估计的DSGE研究者，实际上都变成了新货币主义者的附庸了，有时候甚至是，方法再牛，结果再准别人都不重视。别人只管搞几个扭曲出来然后用通货膨胀来稳定，至于模型本身是否更准确匹配数据，好像也就是搞周期的在自说自话。

窃以为，dsge本身就过于形式化了，在周期研究上不会长久，匹配矩、匹配脉冲响应、估计参数以后不再会是热点。dsge推崇者的工作，应该是早点把is-lm、蒙代尔弗莱明赶下政策研究的宝座，在经验研究上遏制svar的发展，这样才能在未来的30年中继续辉煌。

对学生来说，我觉得rbc敢快学，学完了新凯恩斯，新凯恩斯学完了赶快去抱最优货币稳定政策学派的大腿。

话可能不对，但这个感觉应该不会错：宏观中方法只是门槛（虽然这个门槛很高，博士毕业10年内都不一定能精通），理论把握和文献量积累，以及是否跟随主流前沿，才是长期研究中需要重视的。门槛和文献、技术和理论量之间都存在trade-off，这是我的观点。如果一味强调数学基础，实际上等到博士毕业了，宏观还没入门，虽然技术上可能比知名牛人还强。

举例来说，不学C++和Matlab编程，不代表不会用Dynare和Uhlig Toolkit。
不学泛函和动态规划，不代表看不懂SLP前半本书。
不学信号提取和傅立叶分析，不代表不会用脉冲响应、不理解谱密度和SVAR。
只看递归宏观经济理论的第九章第十章，实际上已经可以学到DSGE的精华。而且这本书其他部分的内容，除非是搞计算宏观经济，否则作用未必大。

总的来说，作为十分崇拜国外高水平宏观经济学教学的土鳖来说，我真心觉得看递归宏观经济理论不如看货币经济学第三卷，看经济动态的递归方法不如看货币与价格，看Romer不如看Gali2008，看Barro、Sala-i-martin不如看Cooley1995.

猪人 发表于 2012-3-14 19:17
话可能不对，但这个感觉应该不会错：宏观中方法只是门槛（虽然这个门槛很高，博士毕业10年内都不一定能精通 ...

你说的很对，确实不需要直接跟着数学，物理专业的上这么多课。我最开始有这个打算的时候，只是最开始出国学习的时候受到很大刺激，发现国外经济学没有丝毫的文科色彩，国外教授的数学修养远远超过国内的老师。我第一任高级宏观的老师是MIT毕业的，他在我眼中当时基本上是数学家和经济学家的完美结合，他给我设立了一个榜样，我常常都想着要超越他。同时他也告诉我，数学必须要学好，经济学家的思想都藏在这个里面的。他当时告诉我，他看了无数的批评DSGE的文章，但是基本没有能批到点子上的，那些吵闹着要恢复老凯恩斯学派的更加是纯属胡闹。他有句原话我都记得: For those who critised DSGE severely, they usually do not really understand what we are doing with DSGEs.

按照你说的，不用学C++和Matlab，毫无疑问当然能学懂Dynare。但是我追求的是学懂的程度，毕竟这是我研究的方向，我当然得对自己脚下这块地跟家门口一样熟。

我学习的其他数学学科，给我学DSGE带来最大的作用就是，cutting my learning curve，我不用在意那些数学技术怎么来的，因为我都学过了，我只用学一下在宏观上的应用就行。而且把我从繁重的数学演算和高度复杂的算法技术里面解放出来了，那些东西不再是我关注的重点了。我关注的重点是经济学的思想了。但是少了那些高级技术，只谈经济学思想仅仅就能当个中学老师或者财经评论员。经济学家的第一身份还是科学家，科学方法是把我们和社会科学专业区别出来的跟本标志。

对于你说的教材的事情，我还是很赞同。Gali的书其实非常有思想，有内涵，这是我最喜欢的货币宏观教材，但是不适于初学者，那本书只适合那些从数学推导里面都解放出来了的人来读，这样才能把注意力都放在他的思想上面。这本书是神来之笔，现在成为中央银行和学术界都推崇的教材。

现代宏观确实对数学要求很高，但楼主说起来吓倒一批人，不过我赞同dsge的确需要人指导

rastila 发表于 2012-3-14 23:17
你说的很对，确实不需要直接跟着数学，物理专业的上这么多课。我最开始有这个打算的时候，只是最开始出国 ...

谢谢～

本人很久不来，一来就罗嗦得很，兄台别见怪。

我刚才说的有些夸张了，为了不误导大家，还是慢慢说。

数学是必须的，但是我主要是自学，所以学习的时候喜欢用等边际原则，数学到了边际收益很低的时候我就没看了，但并非没必要。只是现在觉得门槛不是工具包、不是数学、不是模型求解，而是文献量。

有什么好的书，兄台您可要记得推荐下啊。

BTW，Gaili2008只是随便提一下而已，实际上我没觉得比Walsh的强多少。两本书同样的毛病，想把问题说简单，偏偏把问题弄得更复杂。

Woodford 2003和货币经济学手册第三卷的特点其实正好和上面说的那两本是反过来的，强烈推荐这两本。

3377063 发表于 2012-3-15 00:11
现代宏观确实对数学要求很高，但楼主说起来吓倒一批人，不过我赞同dsge的确需要人指导

自学有自学的好处。

当然，大家纯属当我吃不到葡萄说葡萄酸吧。以下的话哪里冒犯了的话，我将表示诚挚的道歉。

做大领域的和基础理论的人都在名校，而一般名校很难考。跟老师虽然会省力，但如果不幸跟了一个叫剑走偏锋的老师，真的还不如去自学。自学虽然要慢一些，但现在internet发达，最多只是慢一点而已，不会让人走不下去。但是如果领域选偏了，自己又不喜欢的话，可就。。。

我觉得DSGE的问题太大，以至于根本不是问题了。

至少从Friedman开始，宏观经济学就开始信奉新实证主义，基本上就一句话，理论是拿来用的，不是拿来信的。问题在于，凯恩斯自己是一个坚定的反形式主义者，这可能是导致宏观经济学家总是自相矛盾的缘由。

虽然我举双手赞同弗里德曼和哥本哈根解释这套（模型的简洁、明快、准确、深邃、抽象、美妙，才是唯一要追求的），但正因为赞同，所以才知道肯定是有问题的。


此外，经济学是社科，不是文科，要是经济学有文科的丝毫性质，本人就会直接把书扔到垃圾堆，改行去学理科。
——不过，经济学确实有文科的性质，为了避免，我选的方向是宏观。

合格的宏观经济学家，我觉得应该具备物理学家和艺术家，有良好的数学功底，比数学家多了份哲学，比工程师更空灵，比纯粹的匠人又要有激情得多。

猪人 发表于 2012-3-15 13:31
自学有自学的好处。

当然，大家纯属当我吃不到葡萄说葡萄酸吧。以下的话哪里冒犯了的话，我将表示诚挚 ...

自学非常吃力，有时候一个很小的问题要花几天时间查文献弄清楚，而有人指导效率高很多，特别是在入门期间