请教一个有关DSGE的对数线性化问题！

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帮我解决一下好吗？谢谢各位！

是一个关于对数线性化的问题哈

如果DSGE模型中所有的FOC都对数线性化了 那么在用DYNARE输模型的时候是不是要DOUBLE我的变量？即 需要包含所有的稳态值的log？例如hat Yt表示Y跟稳态值的对数之差 那么在输入模型的时候是不是要把稳态值的对数值也声明？

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关键词：DSGE 线性化 dsge模型 double dynare 模型

我没弄懂你的意思，请从新陈述你的问题，什么是“double你的变量”。

看来你是初学者。你需要看下 dynare userguide. 稳态值可以声明，应该在parameters模块中，不在var中，也就是说变量var不需要double. 如果不声明的话，dynare会自动计算，然后model 模块中只需要写入你线性化后的一阶条件即可。

rastila 发表于 2012-7-13 01:01
我没弄懂你的意思，请从新陈述你的问题，什么是“double你的变量”。

double就是变量数要翻倍  因为对数线性化以后 所有的变量都多出一个“log（稳态值）”啊 我就不知道这些变量是不是也要声明出来哈

ahnulxy 发表于 2012-7-13 13:12
看来你是初学者。你需要看下 dynare userguide. 稳态值可以声明，应该在parameters模块中，不在var中，也就 ...

嗯 谢谢哈 大概懂了 也就是说 参数那个模块声明里面需要设置好这些稳态值的对数？这些稳态值要是找不到就麻烦了啊 我现在都快疯了 不知道各种变量的稳态值应该怎么去求解

ahnulxy 发表于 2012-7-13 13:12
看来你是初学者。你需要看下 dynare userguide. 稳态值可以声明，应该在parameters模块中，不在var中，也就 ...

再请教问题啊：

比如我对数线性化后 有一个方程为mc̃=(1-α) w̃-ã 加波浪就表示真实值跟稳态值的对数差

那么是不是说 如果我知道MC的稳态值 就直接声明就好了 不知道就需要进行贝叶斯估计对吗？

weihang 发表于 2012-7-13 14:02
嗯 谢谢哈 大概懂了 也就是说 参数那个模块声明里面需要设置好这些稳态值的对数？这些稳态值要是找不到就 ...

稳态是指变量稳住，不是参数稳住。你设置参数的目的就是为了让变量稳住。对数线性化之后的数学原理就是为了让稳态全部变成0，这不是定律，总有特殊的时候。

weihang 发表于 2012-7-13 14:34
再请教问题啊：

比如我对数线性化后 有一个方程为mc̃=(1-α) w̃-ã 加波浪就表示真实值 ...

我看了刘斌的书 他把模型全部对数线性化了 所以我想做对数线性化的DSGE

但是我看到DYNARE USERGUIDE或者其他的教程都没有类似的全部对数线性化的模型 我又想模仿一下这类 所以不太懂

那比如按照我这个方程 是不是说我需要找到边际成本的稳态值、各期真实值，工资的稳态及各期真实值，生产率的稳态及真实值？然后用BAYES估计参数alpha？谢谢了！

rastila 发表于 2012-7-13 15:11
稳态是指变量稳住，不是参数稳住。你设置参数的目的就是为了让变量稳住。对数线性化之后的数学原理就是为 ...

嗯 关键是我不知道对数线性化后的模型 要怎么去找数据 特别是log(y*)之类的，我不懂啊，我听WISE的同学说，中国的GDP都是没有Log（y*）的。

比较让我郁闷的还有一些程序。USER GUIDE里面的第六章，70页那个地方，有一个很全BAYES估计的程序，但是和DYNARE自带的一个例子的程序不一样，明明是要做BAYES估计，它却在一开始就声明了所有的参数值，最后又确实有estimated_params的模块，即输入了参数的先验信息，最后有估计的命令，既然都声明了，为什么还要做BAYES估计呢？我很费解啊。

weihang 发表于 2012-7-13 17:05
嗯 关键是我不知道对数线性化后的模型 要怎么去找数据 特别是log(y*)之类的，我不懂啊，我听WISE的同学说 ...

ln(y*)是指的稳态? 数据的处理一般都是用filter把趋势去掉。

DSGE的解是一阶差分方程组，这是用来描述系统状态的一个方程组，专业术语叫‘状态方程’。你给参数赋值还有变量初值，给的是初始条件。DSGE的解是state space模型的其中一半，另外一半叫做‘测量方程’，这方程是数据的入口。这两个方程经过改造，可以变成卡尔曼滤波，用来模拟似然函数。卡尔曼滤波从你给的初始条件开始，迭代N次来不停地模拟数据和协方差矩阵。模拟出log似然函数后，再加上log prior，就是posterior。