楼主: 耕耘使者
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[学科前沿] 格兰杰因果检验：是一阶原因，但用一阶滞后变量回归R2却变小 [推广有奖]

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耕耘使者 发表于 2012-3-16 23:44:33 |AI写论文
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数据文件，Eviewss格式：
协整.rar (1.91 KB) 本附件包括：
  • 协整.wf1
格兰杰因果检验结果：
lnjq(产业集群）是lnjzl(区域竞争力）的一阶格兰杰原因，按理说回归分析时应该用lnjq的一阶滞后变量吧，但另人惊奇的是，
滞后一阶的回归的R方比同阶的更小，说明模型变差了，但AIC更小，又说明模型变好了。说明了什么问题？
同阶.bmp    
一阶：
lag1.bmp

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ermutuxia 查看完整内容

一般是比较AIC值，你最好选择一个标准，如果多个标准就没法确定了
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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 滞后变量 因果检验 格兰杰 格兰杰 检验

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

一般是比较AIC值，你最好选择一个标准，如果多个标准就没法确定了

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欢迎访问博客：统计人刘得意

沙发
ermutuxia 发表于 2012-3-16 23:44:34
一般是比较AIC值，你最好选择一个标准，如果多个标准就没法确定了
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