谁能帮我看看VEC模型的结果啊？

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楼主

lizexia 发表于 2012-3-18 17:32:56 |AI写论文

20论坛币

还行问问是不是ADF检验的各个数据都要选一样的选项，比如说都是无截距的单整才能用协整和格兰杰？？？

下面是VEC模型的结果，谁能帮我读出方程啊？我想要LNhuilv做因变量，其余是自变量~方便的能不能加个QQ呢？我的QQ是：1697438117。回答得好有重谢啊!!!!

Vector Error Correction Estimates
Date: 03/18/12 Time: 16:10
Sample (adjusted): 2005M10 2011M11
Included observations: 74 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LNHUILV(-1)    1.000000

LNNP(-1)    1.248360
   (0.18708)
[ 6.67284]

LNOIC(-1) -0.490527
   (0.18364)
[-2.67109]

LNOIU(-1) -0.389359
   (0.11660)
[-3.33927]

Error Correction: D(LNHUILV) D(LNNP) D(LNOIC) D(LNOIU)

CointEq1 -0.001260 -0.188576 -0.084135    0.010373
   (0.00164)    (0.03503)    (0.04651)    (0.02027)
[-0.76651] [-5.38361] [-1.80893] [ 0.51169]

D(LNHUILV(-1))    0.525757 -5.589862    2.950280    0.542112
   (0.12213)    (2.60184)    (3.45479)    (1.50583)
[ 4.30496] [-2.14843] [ 0.85397] [ 0.36001]

D(LNHUILV(-2))    0.240383 -4.039700 -9.153974    1.743437
   (0.11483)    (2.44638)    (3.24837)    (1.41586)
[ 2.09336] [-1.65129] [-2.81802] [ 1.23137]

D(LNNP(-1))    0.002293    0.462037    0.229965 -0.001202
   (0.00477)    (0.10159)    (0.13489)    (0.05879)
[ 0.48083] [ 4.54812] [ 1.70481] [-0.02045]

D(LNNP(-2)) -0.000397    0.311658    0.155470    0.067000
   (0.00503)    (0.10722)    (0.14237)    (0.06205)
[-0.07890] [ 2.90680] [ 1.09205] [ 1.07973]

D(LNOIC(-1)) -0.008123 -0.140789 -0.850108 -0.029824
   (0.00388)    (0.08258)    (0.10965)    (0.04779)
[-2.09561] [-1.70489] [-7.75281] [-0.62401]

D(LNOIC(-2)) -0.002856 -0.189862 -0.286897 -0.026489
   (0.00383)    (0.08166)    (0.10843)    (0.04726)
[-0.74511] [-2.32499] [-2.64587] [-0.56047]

D(LNOIU(-1)) -0.009058 -0.145654 -0.289874 -0.883694
   (0.00895)    (0.19078)    (0.25332)    (0.11041)
[-1.01149] [-0.76347] [-1.14430] [-8.00347]

D(LNOIU(-2)) -0.006962 -0.300604 -0.439604 -0.434765
   (0.00884)    (0.18843)    (0.25021)    (0.10906)
[-0.78708] [-1.59526] [-1.75695] [-3.98656]

R-squared    0.367650    0.563282    0.545226    0.532538
Adj. R-squared    0.289822    0.509532    0.489254    0.475005
Sum sq. resids    0.000683    0.310196    0.546911    0.103902
S.E. equation    0.003243    0.069081    0.091728    0.039981
F-statistic    4.723899    10.47969    9.741010    9.256107
Log likelihood    323.9181    97.55934    76.57730    138.0282
Akaike AIC -8.511300 -2.393496 -1.826413 -3.487248
Schwarz SC -8.231076 -2.113272 -1.546189 -3.207024
Mean dependent -0.003298    0.007011    0.009970 -0.000979
S.D. dependent    0.003848    0.098641    0.128351    0.055180

Determinant resid covariance (dof adj.)    5.65E-13
Determinant resid covariance    3.36E-13
Log likelihood    642.6562
Akaike information criterion -16.28801
Schwarz criterion -15.04257

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关键词：VEC模型 VEC observations determinant observation adjusted 格兰杰 Vector errors 因变量

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hongqz 发表于5楼查看完整内容

这个写矩阵太麻烦， D(LNHUILV) D(LNNP) D(LNOIC) D(LNOIU)分别作为被解释变量，分别以各自的滞后一期和二期的为解释变量还有误差修正项的回归系数就是每一列对应的数据，括号里面的值标准差，方括号里的值是T统计量，我给你写一个方程，D(LNHUILV)=-0.0013VECM(-1)+0.53*D(LNHUILV(-1))+0.24*D(LNHUILV(-2))+0.02 *D(LNNP(-1)) -0.0004 *D(LNNP(-2)) -0.008 *D(LNOIC(-1)) -0.003 *D(LNOIC(-2)) -0.009 ...

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lizexia 发表于 2012-3-18 18:09:17

没有人回答么？？？

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求大神啊！！！

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lizexia 发表于 2012-3-18 20:36:05

怎么还没有人呢？？？

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hongqz 发表于 2012-3-18 21:36:18

这个写矩阵太麻烦，  D(LNHUILV)       D(LNNP)       D(LNOIC)       D(LNOIU)分别作为被解释变量，分别以各自的滞后一期和二期的为解释变量还有误差修正项的回归系数就是每一列对应的数据，括号里面的值
标准差，方括号里的值是T统计量，我给你写一个方程，D(LNHUILV)=-0.0013VECM(-1)+0.53*D(LNHUILV(-1))+0.24*D(LNHUILV(-2))+0.02 *D(LNNP(-1)) -0.0004 *D(LNNP(-2)) -0.008 *D(LNOIC(-1))  -0.003 *D(LNOIC(-2)) -0.009 *D(LNOIU(-1))-0.007*D(LNOIU(-1))

VECM就是误差修正项可以根据协整方程来写Cointegrating Eq:       CointEq1

LNHUILV(-1)       1.000000

LNNP(-1)       1.248360
      (0.18708)
      [ 6.67284]

LNOIC(-1)       -0.490527
      (0.18364)
      [-2.67109]

LNOIU(-1)       -0.389359
      (0.11660)
      [-3.33927]
VECM(-1)=LNHUILV(-1) +1.25LNNP(-1)-0.49LNOIC(-1)-0.39LNOIU(-1)

另外只要同阶单整都可以做协整，在做ADF时不需要选项一致。