a | b | a+b | pro | |
1 | 70 | 100 | 170 | 3% |
2 | 90 | 100 | 190 | 2% |
3 | 100 | 70 | 170 | 3% |
4 | 100 | 90 | 190 | 2% |
5 | 100 | 100 | 200 | 90% |
a | b | a+b | |
初值 | 98.9 | 98.9 | 197.8 |
5%VaR | 8.9 | 8.9 | 27.8 |
有解答:A债券,价格小于90元的概率5%,故VAR为98.9-90=8.9。AB组合债券,其组合价格小于等于170时的概率为6%,小于170时概率为0,显然5%的分位数为170,故VAR为197.8-170=27.8。
问题:
1这个题目的出处有人知道么?哪本书?
2为什么不是损失大于等于10元的概率是5%,所以VaR=10。
3该不该取百分比,初值98.9元的5%var=98.9*10/100=9.89。
我是外专业的,这个问题大家不要嫌弱啊,请教啦?