在做面板var之前要对数据做怎样的处理

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做面板var之前要对数据做怎样的处理？在面板里面取对数的含义是否还能像普通回归那样解释，即x变化1%时y的变化百分比？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR 取对数 百分比 百分比

另外究竟是应该把前后百分之5的数据都删除还是用winsor命令进行缩头缩尾

如果我的数据是百分比要不要取log

取对数后，系数的解释方法与普通回归无异；

winsor 只是缩尾处理的实现命令而已，至于在 1% 还是 5% 上处理，则因人而异。我建议尽量选择小一点的缩尾力度，保持数据原貌。

你还需查查资料，看看取对数的主要目的是什么。例如，伍德里奇，导论，第二版，Section 6.2 对此有比较深入的讨论。