求解时间序列问题（急！！！）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在什么情况下需要用AIC准则或Schwarz准则确定方程的滞后期？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 schwarz 滞后期 War AIC 统计 方程 Schwarz

其实标准并不唯一，你可以两者结合比较来使用

DW值偏离2.0比较厉害情况下，要考虑滞后期效应，OLS回归结果中会显示DW值，楼主可以看看结果是否偏离了2.0

对于滞后期，必须要进行选择，滞后期过多，会造成数据的减少，影响数据的准确性；而对于数据过少，无法体现较好的拟合实际数据的特征。只要是检验拟合效果的，如ARMA;还有就是检验稳定性的，如VAR\SVAR.都需要进行滞后期的确定！！
回答满意吗？

先进性单位根检验，如果T值显著，则不稳定，再进行协整检验。利用ECM模型解决

当你的模型中存在残差序列相关性的时候就需要增加因变量滞后变量，这就需要确定滞后阶数了吧

对于滞后期，必须要进行选择，滞后期过多，会造成数据的减少，影响数据的准确性；而对于数据过少，无法体现较好的拟合实际数据的特征。只要是检验拟合效果的，如ARMA;还有就是检验稳定性的，如VAR\SVAR.都需要进行滞后期的确定！！

请问再需要根据什么来确定滞后期啊？

滞后期的确定，粗略地判断直接根据AIC或者SBC即可，更多的是根据SBC

正在初步学习时间序列中

顶顶