时间序列 滞后期数与平稳性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问大家, 做adf检验时间序列的平稳性,与滞后期数的选择有关系么

因为，在测数列时自己设定 lag 选0 不稳定，选1 就稳定了，所以说时间序列是 I（1）的。一阶单整。

如果用默认的选项 Eviews 就会推荐 11 阶

Exogenous: Constant   
Lag Length: 11 (Automatic based on SIC, MAXLAG=16)   

着两个东西是一回事么~~既然1阶已经平稳了，那推荐的11阶是干什么用的啊， 虽然知道说adf的滞后阶数是平衡过自由度减少和 rss 定的，但是和稳定性有关系么~~~

谢谢各位指点~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：时间序列 滞后期数 性问题 平稳性 滞后期 时间 序列 平稳性 期数

应该是需要多试一试吧 我做ADF检验时 滞后9期
只含常数项就接受原假设  包括常数项和趋势项就拒绝
我也有点晕~~~~~~~~·

对于滞后期的选择你可以设定一个最大滞后期，然后根据AIC准则由软件自己选择最佳滞后期。

滞后期的选择非常的重要。如果选择不好，结果就会有问题。

这个问题是这样的....你用ADF检验之前要从QUICK-GRAPH里面找到时序图，观测一下...用来选择你的常数项、趋势项、滞后项的选择，做好这个选择才是重要的开始，如果选错了...后面的分析也就没有意义...看时序图..1.如果只有非零均值...则选常数项;2）如果在0均值上下波动则只选择滞后项.在软件里面也就是选择nore..3）若有趋势增大或则减小（比如GDP一般都有增大的趋势)则选择常数项和趋势项都有...然后开始做adf检验..先从不差分选择开始...准则里面选择AIC准则...滞后项试个两三次...你看最后结果里面系统给出的滞后期的选择是不是不变的...如果是不变的就行了...一般还是选择较小的滞后期吧...然后再一阶差分二阶差分...说的有点乱...具体有什么还可以在探讨...

他推荐的没有用...关键你看最后出来结果...结果给出的...系统根据准则选择的那个滞后期...比如说..你填的12...结果出来系统选择的可能是1、2、3都有可能...他根据AIC或者SC准则会自己选择..你不用担心...