ARCH-NNH模型编程

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这样一个ARCH-NNH模型，它的形式如下：

yt = μ + σtεt

σ2t = α(yt-1 ? μ)2 + β xt-1^ ρ,

εt~N（0，1）                                                    

α，β，ρ为待估参数

 

其中yt 在这里表示上证的日收益率，xt表示每天的成交量(非平稳)，引入xt的目的是试图以非平稳的成交量解释收益的波动，实际是在ARCH模型中通过非线性异质函数xt-1ρ引入非平稳变量xt，从而使xt能对当期波动进行非线性的解释。已知的是该模型适合进行常规的检验，如t检验，LR，LM，Wald等。请问这样一个模型应当采用什么工具进行估计比较合适？

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关键词：ARCH ARC RCH ARCH模型 非平稳变量 模型