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题目如下：
已知expected return on market=12%, standard deviation on market=10%, expected return on risk-free asset=5%, the expected return on a portfolio=7%
求：standard deviation of the portfolio

我的问题是，书上说用market 和portfolio的协方差除以market的方差便可得贝塔值，可是我现在已知的只有市场的标准差，如何求贝塔值，然后求出portfolio的标准差呢？

请高手求助！谢谢！！！！！

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关键词：CAMP amp Portfolio Deviation Portfoli expected standard return market 标准差

没有人会吗

7=5+beta*（12-5），可得beta值。只能求的协方差，因为相关系数未知