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一份远期合约多头加上一笔数额为Ke^(-r(T-t))的组合在T时刻的价值等于一单位标的证券？e^(-q(T-t))个证券并且该证券所有的期间收入都再投资于该证券的组合（q为该资产按连续复利计算的已知收益率）在T时刻的价值也是一单位标的证券，这也是为什么？

本人非金融专业，现在自学基本金融工程的书，看的稍微有些吃力，不过大概能看懂，求高人指点学习方法~感激不尽~

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一份远期合约多头加上一笔数额为Ke^(-r(T-t))的组合在T时刻的价值等于一单位标的证券？
this assumes no cashflows from the underlying.. ie. q=0


e^(-q(T-t))个证券并且该证券所有的期间收入都再投资于该证券的组合（q为该资产按连续复利计算的已知收益率）在T时刻的价值也是一单位标的证券，这也是为什么？

想想不相等的时候会怎么样就行了

jiulaiyichi 发表于 2012-3-28 12:59
想想不相等的时候会怎么样就行了

你是说套利吗？但是这只是均衡情况下吧？难道这个说的不是一般情况下？