不同个体多个时点上的长短期CAR值计算

以第一条2005-01-12为例，此时存在两个event_date，但分别来自两个不同的个体，在计算dif的时候，应该怎样实现呢？如CAR[-1，+1],此时，event_date为0，前一天为-1，后一天为+1，而遇到节假日的时候，比如2005-03-05，则定义2005-03-07为event_date(因为此时2005-03-05为节假日股市停盘，则以之后的最近一个交易日为event_date,为0），以此类推，计算CAR[-1,0],CAR[-3,+3].

最好结合此例，说明你欲得到的结果要经过哪些计算，具体将得到什么值。

sungmoo 发表于 2012-4-2 17:06
最好结合此例，说明你欲得到的结果要经过哪些计算，具体将得到什么值。

恩，谢谢sungmoo,以上述为例，我希望得到的是CAR[-1，1],CAR[-1,0],CAR[-3,3],CAR[3,15],CAR[3,30],具体计算过程以CAR[-1,1]为例，
   CAR[-1,1]=(1+reti-1)(1+reti0)(1+reti1)-(1+mktret-1)(1+mktret0)(1+mktret1),
reti-1为事件期前一天的考虑现金红利的个股收益率，reti0为事件发生当天的考虑现金红利的个股收益率，ret1为事件期后一天的考虑现金红利的个股收益率，mktret-1为事件期前一天的市场回报率，以此类推mktret0和mktret1,采用的是市场调整模型，不存在事件估计期，但是事件频率较高，且存在同一天多个事件并存的现象。
    看完帖子后我也在不断的琢磨，但是好像目前还没琢磨出个所以然，真的很感谢sungmoo,谢谢！

你是要算收益率吗？
是对每一个公司每一个事件的附近的收益率？

event_date有两个值，怎么处理？

sungmoo 发表于 2012-4-3 00:22
event_date有两个值，怎么处理？

event_date有相同情况时，原则上是应该根据不同的事件个体分别处理，另外一种做法就是删除event_date有重复值的情况，date2是按照合并数据后生成的，可以不予以考虑。

你的意思是不同公司在相同日期都有事件发生？
这就分开每个公司计算吧

309 发表于 2012-4-3 12:24
你的意思是不同公司在相同日期都有事件发生？
这就分开每个公司计算吧

谢谢楼上的回复。我所说的是同一个公司不同主体在相同日期和不同日期都有事件发生，所以很难找到唯一的区分标准。

对于同一公司有多个不同事件，但是不同事件中又有部分事件主体是相同
不太明白你的意思
同一公司多个不同事件是说同一个上市公司发生了多次同一类型事件还是发生了多种类型的事件？

309 发表于 2012-4-3 22:04
对于同一公司有多个不同事件，但是不同事件中又有部分事件主体是相同
不太明白你的意思
同一公司多个不同 ...

因为我所观察的不是以公司为事件主体，所以会有这种情况。谢谢

是我的问题表述得太含糊吗？真的很困惑不知道如何处理，希望高手指点迷津！