菜鸟请教ADF检验

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ADF检验必须先看时序图吗，如果时序图显示非平稳，是必须首先对数据进行平稳化处理还是可以忽略，直接到ADF中N阶差分至平稳即可呢？另外，原始数据经ln平稳化处理后时序图依然不平稳怎么办？

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关键词：ADF检验 ADF F检验 原始数据 时序图 数据 检验

ln处理因不同的数据而定，比如，CPI就不能进行ln处理。总体来看，先ln处理，然后一阶差分，然后二阶。一般一阶差分也就平稳了。

捍卫信念 发表于 2012-4-3 04:59
ln处理因不同的数据而定，比如，CPI就不能进行ln处理。总体来看，先ln处理，然后一阶差分，然后二阶。一般一 ...

谢谢指点。那如果不取对数，直接到二阶差分后平稳可以吗？另外，如GDP增长率有时候的负数，是否不适合通过去对数平稳化，那么有其他适合的方法吗？谢谢

对于GDP增长率，这已经是ln之后的结果了，所以在操作中直接差分。ln的经济意义在于增长/下降率

楼上是高手

捍卫信念 发表于 2012-4-4 07:48
对于GDP增长率，这已经是ln之后的结果了，所以在操作中直接差分。ln的经济意义在于增长/下降率

谢谢悉心指导。追问一下，如果是GDP就必须先LN然后再差分吗？另外，模型估计过程中出现Estimated AR process is nonstationary该怎么办？从拖尾和截尾看适合ARMA的。

yiyeluo 发表于 2012-4-4 09:23
楼上是高手

谢谢热心。

捍卫信念 发表于 2012-4-4 07:48
对于GDP增长率，这已经是ln之后的结果了，所以在操作中直接差分。ln的经济意义在于增长/下降率

补充一下，Estimated MA process is noninvertible说明什么问题呢？

一般来讲宏观经济数据都不太平稳，你检测试试看，如果平稳当然好，不平稳就ln差分什么的。
后边的问题虽然学过，但是没有遇到过。你做的是什么程度的计量模型?