ADF检验如何确定检验形式

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如题
在做一些adf检验，但是关于截距项、趋势项有点晕
网上很多也说不清楚，求教。

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关键词：ADF检验 ADF F检验 说不清楚 截距项 检验 形式 ADF

顶一个，直接看图就行吗？看图之后应该是怎么确定的？

一般的话，大致可以通过两种方式来确定检验方程的具体形式：
1.若原序列中不存在单位根，则检验回归形式选择常数项，意味着所检验的序列的均值不为0，若原序列中不存在单位根，则检验回归形式选择趋势项，比较易操作的办法是画出检验序列的饿曲线图，通过图形观察原序列是否在一个偏离0的位置随机变动或者是具有一个线性趋势，进而决定是否在检验时添加常数项。
2.若原序列中不存在单位根，则检验回归形式选择含有趋势和截距项。若原序列中存在单位根，选择具有二次趋势的趋势项，同时也可以通过观察所检验图形来确定，具体的情况具体对待，希望对你有用。

先生成趋势图，如果有时间趋势，也就是跟随时间发生变化，那么就有趋势项，如果图的截距不为0，那就有截距项。原序列检验的话，不需要选差分项。若不平稳，再进行一阶差分，或者二阶差分。

嗯嗯  学习了 很不错

除了看图还有其他方法吗？看图不好看啊！谢谢！

Eliyou 发表于 2013-5-1 19:23
先生成趋势图，如果有时间趋势，也就是跟随时间发生变化，那么就有趋势项，如果图的截距不为0，那就有截距项 ...

请教一下，检验形式（C、T、K）那后面的阶数如何确定呢？