没有格兰杰因果关系，是不是就不能建立VAR

希望对你有用。

我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为只有协整了才可以建立误差修正模型，格兰杰因果关系检验不重要，因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的：
平稳性检验，平稳了就可以直接建模VAR；不平稳的话处理直至平稳，然后必须做协整，这时候格兰杰检验就可做可不做了。

我也很茫然，请各位大师们告知一下，有协整关系但没有格兰杰因果关系的两个时间序列，到底还能不能建VAR进行分析？

红色高跟鞋幺幺 发表于 2013-4-11 20:10
我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上， ...

。、、、、、

协整之后，用原序列进行格兰杰因果检验即可。张晓峒教授如是说。

yjsms 发表于 2013-5-8 10:40
我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为 ...

同样遇到这样的问题，看了你的回答后终于不用纠结格兰杰检验了，

我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为只有协整了才可以建立误差修正模型，格兰杰因果关系检验不重要，因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的：

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ge=2&from^^uid=190936

我不同意建立VAR模型，就是要协整的说法。应该是说我要检测变量间是否存在协整关系，采用了Johansen程序，他在VAR架构下做检定。我认为是为检测协整关系而用了VAR模型。但是建构VAR模型，不一定是检测协整这项用途。

我解释一下张晓彤教授说的单向的Granger因果关系可以做脉冲响应函数分析，这是因为这项分析所需要的是变量冲击之间不能有相关，一旦有相关就无法区分是那个冲击造成的效果。

至于设定VAR模型的理由，我认为是研究者认定一组变量之间有跨期的动态行为，这个认定来自于经济理论或是观察资料后主观的认定，他和是否存在Granger因果关系无关， 因为Granger因果关系不是经济理论上的因果关系，而是预测上的前后关系而已。

好多论文上都没有建立var模型，只有格兰杰因果分析

红色高跟鞋幺幺 发表于 2013-4-11 20:10
我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上， ...

连续是指什么样的情况呢？交易日有缺失数据就算不连续吧？

暖暖夕阳 发表于 2013-4-11 23:58
有同楼主相似的经历。曾在《生产力研究》研究上看过一篇相关的实证论文，文中有句话是这么说的“要建立VAR， ...

可不可以理解，平稳序列需要进行格兰杰因果检验，不平稳序列若存在协整关系就不需要做格兰杰因果检验