面板数据单位根检验，非同阶平稳后怎么弄？

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    我的模型共7个自变量，因变量为一阶单整，自变量中3个平稳，4个为一阶单整。这样应该算非同阶平稳，不能用协整检验吧！看了很多资料说要先对非平稳的序列进行差分或取对数，再用新序列进行回归。但我很想知道面板数据中具体究竟是如何对非平稳的序列差分处理的呢？还有的时候看到CO？（-1）这样的序列符号，那个-1是什么意思呢，是一阶差分后的意思吗？求高人解惑啊！

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关键词：单位根检验 同阶平稳 面板数据 怎么弄 是什么意思 检验 面板

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(-1)是一阶滞后的意思。

杉奕 发表于 2012-4-4 21:22
(-1)是一阶滞后的意思。

奥，谢谢！那请问如何对非平稳的序列进行差分处理呢？

可以看看高铁梅老师的计量与Eviews数据分析这本书
第14章有详细介绍

单位根检验里有水平的，一阶差分的选项

都是牛人在讨论

杉奕 发表于 2012-4-4 21:38
单位根检验里有水平的，一阶差分的选项

嗯，我就是在单位根检验的水平里试了level和一阶差分才知道序列是几阶单整的。不过要用差分后的序列进行回归，怎样操作才算我差分处理过了呢？

yangchanglin324 发表于 2012-4-4 21:29
可以看看高铁梅老师的计量与Eviews数据分析这本书
第14章有详细介绍

好的，谢谢！

命令窗口生成差分序列 series dx=d(x)