求助：面板数据的单位根检验各变量不是同阶单整的怎么办？

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楼主

金延 发表于 2010-9-3 16:25:03 |AI写论文

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问题补充：用eviews6.0对面板数据进行单位根检验后，发现有的变量的水平值是平稳的，有的是一阶单整，有的又是二阶单整，而且这些变量都很重要，不能删掉，请问各位高手，应该怎么处理呢？谢谢啦！（^-^由于本人也是穷人，只能悬赏5个论坛币了）

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如果协整检验不平稳，必须删除某些变量，若想保留这些数据，只能进行数据变换，一是直接变换（如取自然对数），二是间接变换（如与其他变量构成线性或非线性组合）。

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关键词：单位根检验面板数据同阶单整怎么办 Eviews6 而且

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shando 发表于6楼查看完整内容

5# 金延　　第一种直接变换你真的做完了吗？如果你有6个变量，就有6！个组合啊，也就是说可以所有变量取对数，也可以部分变量取对数。　　第一种直接变换如用自然对数只能解决由异方差造成的不平稳，也可取平方根等等，因为原数据的本质没有改变，其效果较差，但有时确能解决问题（我曾经作过）。第二种简接变换改变了原数据的本质，因而效果较好。如原数据变量为X1，另外找一个变量为X2，组合成新的变量Z1＝X1/X2、Z2＝1－X1 ...

shando 发表于2楼查看完整内容

如果协整检验不平稳，必须删除某些变量，若想保留这些数据，只能进行数据变换，一是直接变换（如取自然对数），二是间接变换（如与其他变量构成线性或非线性组合）。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

shando 发表于 2010-9-3 16:25:04

如果协整检验不平稳，必须删除某些变量，若想保留这些数据，只能进行数据变换，一是直接变换（如取自然对数），二是间接变换（如与其他变量构成线性或非线性组合）。

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藤椅

tuoney 发表于 2010-9-3 16:34:57

我也想知道遇到这种情况应该怎么处理，期待高人指点。

板凳

金延 发表于 2010-9-3 18:35:20

谢谢你的帮助 3# shando

报纸

金延 发表于 2010-9-4 10:37:15

第一种直接变换的方法我已经尝试过了，结果还是不行，所以请问第二种方法间接转换的具体操作步骤是什么呢？ 2# shando

地板

shando 发表于 2010-9-14 15:25:42

5# 金延
　　第一种直接变换你真的做完了吗？如果你有6个变量，就有6！个组合啊，也就是说可以所有变量取对数，也可以部分变量取对数。
　　第一种直接变换如用自然对数只能解决由异方差造成的不平稳，也可取平方根等等，因为原数据的本质没有改变，其效果较差，但有时确能解决问题（我曾经作过）。第二种简接变换改变了原数据的本质，因而效果较好。如原数据变量为X1，另外找一个变量为X2，组合成新的变量Z1＝X1/X2、Z2＝1－X1/X2、Z3＝X1－X2、Z4＝（X1+X2）/（X1*X2）。。。。。等等。
　　注意：变量X2不一定在你现有变量里找，在你现有变量里找的变量只能构成非线性组合，而构成的线性组合对你的模型没有意义，因为原数据构成的模型不协整。