关于计量操作中遇到的一个疑惑

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    最近在做计量分析的时候发现存在一种情况，不做差分时候数据可以实现平稳，不存在单位根，作了一阶差分后数据反而不平稳了，怎么会发生这种事情呢？以前我获得的信息是越差分越平稳的，是不是这个观点是错误的，谢谢各位高手给予指正。

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关键词：计量分析 一阶差分 不存在 信息

什么是差分？是指AR，MA还是ARMA？

这个不是太清楚

我也遇到过这种情况。其实这是可能的，为什么呢？
因为在计量中，我认为一直存在着一个谁也不愿意揭穿的谎言，什么谎言就是：“平稳性检验”所检验的，并不是我们所理解的平稳，也不是计量所定义的平稳（三大条件）。：“平稳性检验”只不过是检验，Yt=aYt-1+V(误差项)，中的a是否等于1。
说直接点就是，Y序列是不是一个常数（if a=1,YY序列显然是一个常数），以判断其能不能用来进行下一步分析（如果是常数当然不用分析了）。跟定义的平稳不是一回事儿，而我们经常这样用，因为大家都要混饭吃，谁也不愿意砸了饭碗。
这样的解释你是否接受？（一家之言）

这样的现象是完全可能的。差分是在原序列不平稳的前提下才需要进行的。

杉奕 发表于 2012-4-4 22:07
这样的现象是完全可能的。差分是在原序列不平稳的前提下才需要进行的。

谢谢。我发现有不少核心类文章用相同的数据却得出不一样的结果，尤其是在协整分析这一块。这里面的原因与软件有关系吗？

如果数据样本完全一样，应该和软件没关系

杉奕 发表于 2012-4-5 09:25
如果数据样本完全一样，应该和软件没关系

那应该是学术作风问题了，好多文章确实都是在凑结果的，呵呵。