楼主: lining6021
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[资料] 急求大神解答,,单位根检验的问题, [推广有奖]

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本人做的论文,多元线性回归分析,如三个问题:
1、下面的图表中,D-W为3.15,不知正不正常,需不需要进行多元线性回归检验或是其他的检验;
2、单位根检验到底是什么意思,其中平稳与不平稳有什么区别;
3、单位根检验完,是不是可以直接进行多元线性回归进行分析,还是非得用道格拉斯生产函数进行回归分析。

Dependent Variable: RJ
Method: Least Squares
Date: 04/09/12   Time: 10:14
Sample: 2006 2010
Included observations: 5

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

C

2256.216

686.5321

3.286396

0.188

NY

0.396829

0.364883

1.087552

0.4733

NM

0.435922

0.198823

2.19251

0.2724

NC

0.5144

0.202555

2.539551

0.2388

R-squared

0.991889

    Mean dependent var

4712.04

Adjusted R-squared

0.967555

    S.D. dependent var

900.8635

S.E. of regression

162.269

    Akaike info criterion

13.00695

Sum squared resid

26331.22

    Schwarz criterion

12.6945

Log likelihood

-28.5174

    Hannan-Quinn criter.

12.16837

F-statistic

40.76136

    Durbin-Watson stat

3.150776

Prob(F-statistic)

0.114517

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关键词:单位根检验 observations coefficients coefficient observation 道格拉斯 回归分析 论文

沙发
ermutuxia 发表于 2012-12-25 15:19:40 |只看作者 |坛友微信交流群
建议看一下高铁梅的书

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藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2015-9-29 10:25:20 |只看作者 |坛友微信交流群
1.dw只能做一介自相关 这个数值预示可能存在自相关,不过最好做LM
2.单位根检验其实就是平稳性检验,没有单位根说明平稳,而时序数列的模型都是建立在平稳的条件是。平稳还分严平稳和宽平稳,一般要求宽平稳即可。至于区别,建议查看时间序列的书籍
3.单位根检验完可以做各类的模型 一般的多元回归可以做 也可以进一步分析格兰杰 VAR等模型

最后说一句,你的模型系数检验不咋地,F检验也不咋地~~~考虑替换变量(时序也太短)

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板凳
jinyuguo 发表于 2015-9-29 10:49:38 |只看作者 |坛友微信交流群
首先好好看看初等计量的书,基本的原理总要知道一些吧

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