"同涨同跌"分析中的理论基础及论断方式------与许年行教授等商榷 [推广有奖]

91楼

北上宣言 发表于 2012-7-20 00:29:45 来自手机

谢谢！！！

92楼

denver 发表于 2012-7-20 01:25:48

conly007 发表于 2012-7-20 00:09
他商榷那个上来那个model就理解错了，自己变化的第二个就不对，你还真有耐心讨论……
不过许的回复也说明 ...

我没有仔细看许的文章，我这里仅仅是从方法论的角度讨论“商榷”中的问题，因为杜博士一直强调他的观点是通过缜密的思维逻辑得出的

Denver大家一起读Paper系列索引贴：
https://bbs.pinggu.org/thread-1430892-1-1.html

93楼

davil2000 发表于 2012-7-20 07:33:40

conly007 发表于 2012-7-20 00:09
他商榷那个上来那个model就理解错了，自己变化的第二个就不对，你还真有耐心讨论……
不过许的回复也说明 ...

有断言，无论证，非学术领域的风格。
无耐心，干嘛要发言？触犯了你的“权威”了？
就这样的逻辑思维，还能够期望有多强的学术水平？
如果有足够的勇气的话，请把代表作给贴出来，让坛友们学习一下。

R是万能的，SAS是不可战胜的！

94楼

杨花点点 发表于 2012-7-20 08:50:11

佩服楼主较真的精神，支持你的学术争鸣

95楼

jinwuer 发表于 2012-7-20 08:58:40

支持，对论坛有贡献！

96楼

keensword 发表于 2012-7-20 09:03:24

谁贴个原作啊？

97楼

易林 发表于 2012-7-20 09:42:02

学习了

98楼

davil2000 发表于 2012-7-20 10:10:26

对DENVER先生发言的回复——关于"同涨同跌"一文的论辩

第一，DENVER先生声称“诉诸众人/权威”指责不能成立，理由是“R2这个指标固然存在瑕疵……”。
这里的发言存在着两处逻辑谬误：首先，概念混淆。“诉诸众人/权威”属于逻辑概念，是针对许年行的无效论证方式所进行的断言，根本就没有涉及内容方面；其次，转移论题。《商榷》在任何地方断言过R2指标不能够拿来使用吗？此外，关于继承性的理解。科研继承须得以理论正确为前提，否则就是人云亦云、低级重复。
第二，DENVER声称“以偏概全”论断不成立，理由是“社会科学的特殊性”。
这里存在着因果关联吗？首先，无论社会科学还是自然科学，都是强调要抓住问题的主要方面。这种研究方式根本就不是社会科学的独有属性。那么，DENER先生为什么有如此观点？其次，中国股市处于起步和成长阶段，“股改”和“非流通股上市”是里程碑式的重大事件，其影响必然也是深远的。进一步，股市中已经在这段时期出现了明显反例，这对于简单归纳的论证方式可以说是致命打击。对“股改”以后的样本数据——占了全部可获得样本的1/3容量，《同涨》如何能够弃之不顾？可以断言，这种论证存在“以偏概全”的逻辑谬误。
第三，DENVER声称“自相矛盾”的断言也不能成立，理由却为“许年行……是在……对已有关系进行更为细致的研究”。
这种论证同样存在无效关联的谬误。许年行教授反驳的逻辑为：
《同涨》稳健性检验有效→《同涨》不存在自相矛盾的问题。
然而，《商榷》根据严格的形式化推导方式否定了该假言命题的后件，从而演绎得出《同涨》结论非稳健性的论断。对该逻辑推断过程，许年行教授在回复中避而不谈，而只是一味强调其稳健性检验的正确性，即希望通过肯定前件而肯定后件。
许教授真的能实现这点吗？首先，模型设计的缺陷。《商榷》质疑了《同涨》照搬美国市场模型及算法的做法的有效性。许教授对此的答复仅是罗列了一堆论文，言下之意为“大家/权威都这样做的”。基于这种“糊涂”模型，如何保证论证的有效性？这就是许教授等的研究风格吗？
其次，选择性样本的谬误。许年行等基于“股改”前的样本得出了研究结论并做了稳健检验。对2006-2008年期间的股市巨幅震荡，《同涨》一文则采用了直接忽略的方式。显然，这里存在着选择性样本的谬误。这样的研究结论还有稳健性可言吗？
最后，违背了市场实际。引用坛友hchyy（75楼）的发言，“我国市场换手率平均每个月都50%，这样再根据过去12月甚至更长的时间研究惯性和反转，实际意义何在……难不成投资者买卖了好几回才反转回来？……”。

以上愚见，请DENVER先生不吝指出谬误。
DENVER是值得尊重的学者。他对于论坛学术的贡献，大家有目共睹！

致，礼！
杜亚军

《同涨》原文下载：