Granger说,做Granger因果检验时不需要平稳性检验!

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<P>今天Granger老先生在厦大做讲座,提问时间,一位学生问到相关问题,Granger回答说不需要平稳性检验便可做Granger因果关系检验.</P>
<P>哎,越学越糊涂了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</P>

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关键词：granger因果检验 Granger Grange Anger range 老先生 厦大

今年的<数量经济技术经济研究>杂志第二期(还是第一期,我忘)里有一篇关于GRANGER检验的综述,大家可以看看.

这文章里说,不是不需要平稳性检验,而是说,不进行检验的话,不能保证结果有效.即有可能是伪回归.

谢谢,我今年没订,看来明年还是要订一下.

真的还是假的?

做一下吧。又不费多少力气。

这位大哥可能听错了吧

不平稳也做的话，有个前提的，那就是满足协整关系：）

我觉得是这样。

zyjmis讲的不对啊

什么序列都是可以做Granger的，但就如citydrifter说的那样，不平稳就不能保证检验结果的有效性，可能是伪回归的

如果序列是非平稳的，就先差分，得到平稳序列就可以做Granger了撒

如果序列之间存在协整，那就可以建立VEC，然后基于VEC做Granger了，这时VEC的各项都是差分，还有个ECM项，都是平稳的，那么满足平稳前提。和用差分做Granger比较起来，这种做法多了个ECM项，没有损失长期信息。

协整并不是做Granger的前提，如果序列间存在协整，表明序列都是同阶单整的，即非平稳，那么就不能直接对原水平的序列做Granger，这个道理和不能直接对原水平的序列直接做回归一样。

[此贴子已经被作者于2007-5-27 22:31:10编辑过]

Granger 因果检验又不是万能的，哪能随便什么都拿来做呢?经济计量模型和方法不是万灵丹。

有篇论文大家可以看看..叫<<格兰杰因果性检验评述>>曹永福