有时我们在进行单整时间序列分析时,发现序列不平稳,但当我们同时考虑其他因素,这些不平稳序列却有某种程度的趋同性,这种趋同可以是一致的、也可以是某个范围内的波动。其基本思想如列下(引连玉君博士):
一个醉汉牵着一条狗,通常来看,一路上他俩的路线基本是“非平稳”的,不过有时狗发现主人快掉沟里了,会拖着绳子拉一下主人,又有时狗看见骨头时也会忍不住的跑过去,这时主人可能就不愿意了,也要拉一下它。那么人与狗的最长距离就是绳子的长度,最短距离就是零(狗绊了主人一下)。那这种人与狗间的关系就具有了 “朴素”的协整关系。