求关于跳跃扩散模型的参数估计程序！

哪位大侠会用WINbugs编写该程序啊，有重谢！

就是这个啊！

铤而走险 发表于 2012-4-19 19:14
就是这个啊！

SVCJ model ?

epoh 发表于 2012-4-19 20:35
SVCJ model ?

有点像，但是波动率是常数，如果你有SVCJ模型的程序（包括模型，初始化和数据），请你分享一下，让我参考一下。谢谢！
本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1275370

epoh 发表于 2012-4-19 20:35
SVCJ model ?

epoh老师，我看到R里有一个R2WinBUGS packages，可以从R运行Winbug程序。
是不是所有的Winbug程序都能用R运行？如果是，在R里面运行与在Winbugs运行，有哪些不足？

ywh19860616 发表于 2012-4-19 22:29
epoh老师，我看到R里有一个R2WinBUGS packages，可以从R运行Winbug程序。
是不是所有的Winbug程序都能 ...

在R运行Winbugs好处多多
直接就可以诊断(package coda->analysis and diagnostics for MCMC)
也可以画图分析

epoh 发表于 2012-4-19 22:45
在R运行Winbugs好处多多
直接就可以诊断(package coda->analysis and diagnostics for MCMC)
也可以画图 ...

谢谢epoh老师，我看到论坛上说明，是不是用R运行速度会比Winbugs慢许多？

ywh19860616 发表于 2012-4-20 08:11
谢谢epoh老师，我看到论坛上说明，是不是用R运行速度会比Winbugs慢许多？

哈哈,R甚么时候成了代罪羔羊
R只是呼叫 WinBUGS,只要还是由 WinBUGS执行任务
他只是方便后段任务

The R2WinBUGS package provides convenient functions to call WinBUGS from R.
It automatically writes the data and scripts in a format readable by WinBUGS
for processing in batch mode, which is possible since version 1.4.
After the WinBUGS process has finished, it is possible either to read the resulting data
into R by the package itself- which gives a compact graphical summary of inference and
convergence diagnostics-or to use the facilities of the coda package
for further analyses of the output.

铤而走险 发表于 2012-4-19 21:08
有点像，但是波动率是常数，如果你有SVCJ模型的程序（包括模型，初始化和数据），请你分享一下，让我参考 ...

我曾经看过有人上传,请自行搜索参考
可能也仅止于参考

epoh 发表于 2012-4-20 09:17
哈哈,R甚么时候成了代罪羔羊
R只是呼叫 WinBUGS,只要还是由 WinBUGS执行任务
他只是方便后段任务

明白了，谢谢epoh老师。