关于格兰杰因果检验滞后阶数的确定

第七滴血 发表于 2013-6-3 21:50
请问是否要先建立VAR模型，确定滞后阶数，然后再做检验呢？
但是我看一些文献都是先做因果检验，统计检验 ...

我老师跟我说，VAR模型的建立是理论指导的，不一定非得满足格兰杰因果关系，所以应该是先建模，再做格兰杰检验，而且在实证结论里可以具体说明一下。仅供参考。

美丽罗 发表于 2013-5-1 17:42
您好！我也正疑惑这个问题
可不可以具体解释下呢
俺还没怎么懂也、

按他说的 然后如果数据数量小于15，输入的数字小于3，然后试一下，如果不行，在试小一点的，然后点确定，第一部分，带星号的那个，就是最优滞后期。