求助 adf检验不通过如何处理数据

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4个ln变量  3个1阶通过 只有1个汇率两阶通过  但就是研究汇率的啊
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关键词：ADF检验 处理数据 ADF F检验 毕业论文 检验 数据 如何

对数差分法！

红楼结社 发表于 2012-4-23 08:56
对数差分法！

已经是对数了呀  对数要2阶才能拒绝

linkbj 发表于 2012-4-23 09:08
已经是对数了呀  对数要2阶才能拒绝

对啊，再进行差分

红楼结社 发表于 2012-4-23 12:58
对啊，再进行差分

那样就没经济意义了呀   就是研究汇率的

linkbj 发表于 2012-4-24 23:37
那样就没经济意义了呀   就是研究汇率的

难道没有人告诉你，这是汇率收益率吗？悲哀！！

一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！