求教：系统GMM估计如何取舍onestep与twostep？ - Stata专版

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楼主

南岳づ村长 发表于 2012-4-27 01:55:36 |AI写论文

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在做系统GMM时，发现，one-step 需要选择项VCE（robust）方能进行 abond 自相关检验

然而，这一假设却以假定扰动项独立同分布为前提，进而不能进行 sargan 检验，以检验IV的有效性

相反地，two-step 可以同时做以上两种检验，但是其估计是下偏的。

有没有高手予以指点？

请不要说以估计结果的好坏评定。纯属探讨，如有不正确的地方，还请指正。