楼主: 184302018
11316 1

[证券从业考试] handbook与notes对delta-normal VaR解析不一样,求解 [推广有奖]

  • 2关注
  • 1粉丝

已卖:90份资源

硕士生

40%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
256 个
通用积分
40.7735
学术水平
1 点
热心指数
3 点
信用等级
1 点
经验
1563 点
帖子
99
精华
0
在线时间
208 小时
注册时间
2009-4-23
最后登录
2022-12-21

楼主
184302018 发表于 2012-4-30 09:17:02 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
handbook  是说只要是正太分布,VaR=E(X)-Q(x,c)=u-(u-ασ)=ασ
notes book2 Page175  是说只有标准正太,VaR=ασ;  如果是一般正态分布的话,VaR=E(x)-ασ=u-ασ

个人觉得handbook上的说法对,求高手指教
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:handbook normal Delta notes Hand 正态分布 正太

沙发
184302018 发表于 2012-5-1 08:54:59
自己顶一个    我只考FRM一级   notes上面是不是有些part2的内容,一级考试不要求的??

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-4 08:33