楼主: 184302018
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[证券从业考试] handbook与notes对delta-normal VaR解析不一样,求解 [推广有奖]

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184302018 发表于 2012-5-1 08:58:43 |AI写论文

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handbook  是说只要是正太分布,VaR=E(X)-Q(x,c)=u-(u-ασ)=ασ
notes book2 Page175  是说只有标准正太,VaR=ασ;  如果是一般正态分布的话,VaR=E(x)-ασ=u-ασ
个人觉得handbook上的说法对,求高手指教
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关键词:handbook normal Delta notes Hand 正态分布 正太

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