何勤英教授5月4日统计咨询在线访谈

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:25
坛友cglee：请教何老师：
1.从国外看，计量经济学目前应用最普遍、效果相对较好的领域是什么，比如宏观经济 ...

宏观经济、微观经济、金融中都用得很广泛，效果也较好。你说的企业市场销售是想说市场营销方面的研究吗？
计量软件其实没有太多区别的，预测效果不是软件的问题，而是模型的原因。模型相同，用任何一个软件分析都应该是一样的结果。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:25
坛友280400481：何老师，您好。在处理微观数据时常常遇到样本选择的问题，请问有哪些统计方法能够检验样本选 ...

样本选择的解决方法一般都用Heckman的那个方法。请参考伍德里奇《截面和面板数据的计量分析》的高级计量经济学教材的第17章和相关文章。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:25
坛友biezhaoxia：尊敬的何老师：
久仰大名，特前来请教。我在目前的研究中受到了数据的限制，请教如下问题 ...

1）具体问题应该有具体的解决办法，比如作单位根检验，遇到小样本就用小样本下的DF检验。萧政教授在JAE杂志上有篇文章是针对小样本提出了方法。
2）实证中，对于不同的模型和研究会要求不同的样本容量，要看该模型的系数估计统计量的渐进分布的收敛速度，也就是我们常理解的样本至少达到多少，估计结果才能保证是一致、有效的估计，同时有个渐进分布可以用来做检验。一个很简单的检验研究中的样本容量是否够的方法：减少一些样本，做相同的分析，然后看结果是否发生很大变化。
3）对于缺失数据要看缺失的原因、类型和程度，然后相对应有不同的方法进行补救。对于具体的研究，可以参考以往的文献对于这类缺失数据的补救方法，常规的最简单的方法是使用平均值或其他年份或其他个体的数据替代这个缺失值。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:25
坛友Will左：何教授您好：
                在我们本科做模型的时候，经常会遇到这样的情况：有些的额时候 ...

按照几个标准去判断：1、以往关于这个问题的研究是否也用的这个模型；2、模型的假设是否满足；3、模型的结果是否和经济理论相符。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:26
坛友矛盾的慧根：何老师，您好！在学习金融计量的时候经常发现有时候模型很复杂但对结果的改进并没有太大作 ...

理解你说的模型变得更复杂了，但是结果改进却不大。研究者不断根据研究的需要探索和改进研究方法和模型，这些新的模型和方法不一定对于任何数据的分析和研究都有提高和帮助的。所以要根据自己的研究需要选择适合的模型。在ols回归分析中我们也会面临多放入一个解释变量进入模型中，然后模型复杂些，也许拟和优度提高但是会失去一个自由度，需要掌握这样的多方面的平衡。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:25
坛友leroan：何老师，您好：
      我是将于今年九月份入学的统计学研究生，距离开学还有四个月的时间。有 ...

要根据你的自身情况、背景、研究规划，才清楚该如何为研究生的学习打好基础。关于书籍，不知道你是否看过statistical inference这本书？它在美国是个很受欢迎的教材。它在国内好像有中文翻译版本和原文影印本。另外利用这段时间，你也可以多读发表的论文，或者专心学会和更加熟练掌握某一种软件，或者加强英语阅读、口语和写作的能力。

我在国内，硕士不是学数理统计的，所以当时毕业后出国不知道国内的统计学与国外的区别。我现在感觉国内的数理统计与国外的接轨很紧密，教材和研究方法的使用上都和国外一样。

知识的学习过程，是要经过简单记忆，使用，理解的过程，这是个积累和成长的过程。就我个人来说，我也是在美国读了统计学博士才真正理解了概率统计学中学习的那些概念，比如随机变量，期望，方差，置信区间，最大释然估计。在本科阶段学习概率统计课程的时候虽然考试得了满分，也会做题，但是其实那时候并没有深刻理解。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:26
坛友cqshallwe：何老师，您好！我正在关注一个储蓄与消费的课题，之前主要是通过消费者行为学做从消费者的角 ...

你说的二手数据，就是指利用宏观经济数据吗？应该也可以利用微观数据来做这方面研究的。看我们前面提到的几个微观数据库。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:30
坛友四月的一米阳光：何老师，您好！我是中南财金政法大学的会计学研究生，上一学期学习过计量，这学期在学 ...

如果你需要做一个实证研究，一般会经历选题、文献综述、数据收集、描述统计分析、模型设定、模型检验、结果经济含义检验等几个步骤。你可以参考已发表的相关论文。

具体的数据收集过程根据研究对象即选题不同而有很大区别。如果是要通过问卷得到数据，那么首先要问卷设计和样本容量确定，抽样方法等；如果利用已有的数据库，比如微观数据库，就要了解数据的问卷、抽样过程和变量等信息，然后选择自己需要的变量，整理好数据。

资料狂人 发表于 2012-5-4 08:27
坛友liyangzhende：请问何老师，在进行格兰杰检验的时候，我们是不是一定要数据平稳？是不是可以数据时单阶 ...

数据可以不平稳，如果是不平稳，一是在协整条件下可以做，二是基于Toda和Yamamoto提出的MWALD因果检验方法。

whiteice 发表于 2012-5-4 09:04
请问您在博士阶段感觉最难的是什么？方法还是思想？

我在博士阶段做博士论文的时候，感觉思想和方法都很难。通过大量阅读可以让自己产生很多做研究的思想火花；通过和老师同学的讨论交流，也可以学习很多研究的方法和理清研究的思路。