求助：关于var模型

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对序列进行var回归时，是对原序列进行回归还是对一阶差分后的平稳序列进行回归？
脉冲响应和方差分解呢，对原序列还是平稳序列？
谢谢！正在学var模型

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 平稳序列 一阶差分 模型

传统做法是用平稳的VAR模型做。如果协整可以使用原序列做VEC。