请教关于面板数据联立方程组的回归问题

大家好！
      我想请教以下三个问题：
      1.对于面板数据的联立方程组，可以直接用reg3命令进行归回吗？
      2.对于面板数据的联立方程组，xtivreg2命令可否对所有方程一次性进行估计？
      3.如果上述第2个问题成立，那么具体的命令格式是什么？
      谢谢！

pgdp(it)=a(i)+α(1)hpr(it)+α(2)hpr2(it)+α(3)rate(it)+α(4)rate2(it)+α(5)pinv(it)+α(6)cpi(it)+μ(it)
rate(it)=b(i)+β(1)hpr(it)+β(2)hpr2(it)+β(3)pgdp(it)+β(4)pgdp2(it)+β(5)cpi(it)+δ(it)
cons(it)=c(i)+γ(1)hpr(it)+γ(2)rate(it)+γ(3)pgdp(it)+γ(4)pgdp2(it)+ε(it)
imp(it)=d(i)+λ(1)hpr(it)+λ(2)rate(it)+λ(3)income(it)+ω(it)

设定个体虚拟变量后，直接用reg3()()()()即可。

坐等高人

支持

这个没有高人会解答，因为没有程序，你可以看baltagi教材，那上面有公式，然后用R软件去做。

楼主首先要说出自己的“面板数据联立方程组”模型的数学表达式是什么。

sungmoo 发表于 2012-5-9 07:39
楼主首先要说出自己的“面板数据联立方程组”模型的数学表达式是什么。

哦，好的，谢谢！我的方程组表达式为（为论述方便，省去下标与回归系数）：

pgdp=hpr+hpr2+rate+rate2+pinv+cpi
rate=hpr+hpr2+pgdp+pgdp2+cpi
cons=hpr+rate+pgdp+pgdp2
imp=hpr+rate+income

其中，hpr2、pgdp2分别为hpr、pgdp的平方项，均已单独算出。
谢谢您！

pgdp=hpr+hpr2+rate+rate2+pinv+cpi
rate=hpr+hpr2+pgdp+pgdp2+cpi
cons=hpr+rate+pgdp+pgdp2
imp=hpr+rate+income

这个模型如何体现“面板性”？

sungmoo 发表于 2012-5-9 09:55
这个模型如何体现“面板性”？

哦，是这样的，这是采用31个省份、12年的数据，即下标为i省份（pro），t为年份（year）。谢谢您！

是这样的，这是采用31个省份、12年的数据，即下标为i省份（pro），t为年份（year）。

不是这个意思。

你的模型关于i与t对应的效应有没有特殊设定？