连玉君5月11日金融计量在线访谈

舞曲~响起、、Sh 发表于 2012-5-11 19:39
坛友hbhjhf：连教授，您好
请问，金融工程学的发展前景如何？

不太清楚，没有追踪过。

wuhui1018 发表于 2012-5-11 17:10
连老师，您好！认真学习了计量经济学的内容，为什么对于金融面的论文还是看不大懂啊？
请问下连老师，还需 ...

对于那些看不懂的要先确定原因，是专业背景知识缺乏还是方法不懂，然后花时间去补这些内容，不要逃避。
至于哪些内容用的多，我觉得与你的研究方向有关系，你把你所在的那个领域的重要文献通读一下，很快就能总结出他们公用的方法和技术，重点去学即可。

金融计量的资料：
3.        金融计量
Campbell et al.(1997)（经典之作，有点难，有答案）
Campbell, J., A. Lo, A. MacKinlay, 1997, “The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press.
Zivot(2002)（很好的入门教材，从Return，Probability的基本概念出发，进而讲解投资组合，Markowitz定理等，深入浅出，附带了大量的算例）
Zivot, E., 2002, “Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics”, Lecture Notes, University of Washington.
Rachev(2007)(对基本的统计知识和常用分布进行了非常详细的介绍)
Rachev, S., 2007, “Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques”, Wiley.
Brooks(2008)（很好的入门教材，附带有详细的Eviews操作实例）
Brooks, C., 2008, “Introductory Econometrics for Finance”, Cambridge University Press.
Gouriéroux and Jasiak(2001)（高级教程，适合PhD）
介绍了VaR，固定收益证券等纯金融计量的内容。

连教授您好，您是否编过动态面板门限回归和面板平滑转换模型的stata程序？

licungang 发表于 2012-5-11 12:58
连教授您好?像上次4月份的stata文献讲座什么时候还会有？我很期待！

初步定在 7 月中旬，到时网上会有通知。多谢关注。

econfj 发表于 2012-5-11 15:36
问个reduced form和structual form VAR的区别

reduced form VAR所描述的是各个内生变量的动态形成过程， ...

这应该是钟经樊老师 VAR 讲义中的一句话。
他这里所言的因果关系与 Granger 因果关系并不具有完全相同的含义。
详情可以看看钟老师这份讲义的引言部分。

liulinjun010 发表于 2012-5-11 16:02
我提一个实际的问题，咱们学金融计量本科生毕业就业前景如何还是继续读研读博之后再就业

这个不好评价。我觉得读博士是一个高成本的选择，如果你的兴趣是做研究，也追求相对自由的生活状态，倒是可以考虑读博士然后教书。如果只是希望获得高薪水，读博士似乎无法实现这一目的。博士们多数都是很清苦的。

ihust 发表于 2012-5-11 16:01
连老师好，对于本科是工科专业的学生，但现在想转计量方向，自己也在自学计量经济学，自己以前也没系统地学 ...

学好统计学和线性代数，然后再开始看计量课本。作为入门，我觉得伍德里奇的导论还是不错的，用平实的语言和例子进行讲解。

yuanforever 发表于 2012-5-11 15:58
连老师，是否可能7月或者8月在北京或者上海开一个STATA论文班呢，谢谢

将于 7 月中旬在北京开设 Stata 初级班，高级班和论文专题研讨班，欢迎参加。

Jasonluo 发表于 2012-5-11 15:52
连教授您好！
请问国内最近所出现的农民上楼，强拆迁和反强拆迁，能不能建立一种有效的应对机制，既促进经 ...

实在抱歉，我没有深入关注过这个问题。

econfj 发表于 2012-5-11 15:39
连老师，propensity score, threshold panel, difference in difference那部分的stata课程什么时候上线啊？ ...

这部分内容主要在 Stata 现场班中讲解，我会尽快把他们做成视频教程发布的。多谢关注。