各位大侠，再求助一道题........真心谢谢论坛的各位朋友了！

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October 2012 Gold Futures are currently trading at $1,650 and have 6 months till maturity. You’ve sold 500 European call options on this underlying with maturity in October and strike $1,835 for $25. Risk-free interest rate is 2% per annum; volatility of Gold is 30% per annum. What is your Delta (for this European futures call option)?

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关键词：谢谢论坛 各位大侠 Volatility underlying currently currently interest months option 朋友

future option的delta有公式e-rTN(d1)，直接代就行了

有一点我没有看明白，为什么题里要说你500个期权卖了25块钱。我算了一下，好像不至于这么便宜。

you first calc the expiration of the call. then calc delta.

Chemist_MZ 发表于 2012-5-12 15:57
future option的delta有公式e-rTN(d1)，直接代就行了

有一点我没有看明白，为什么题里要说你500个期权卖 ...

又见到你啦~~你真是太热心啦~~真心感激啊~~~我觉得就是为了好算吧，实际中option肯定没这么便宜~另外，大侠算的结果是多少能说一下么？我就是用这个公式直接代的，但有点问题....

Enthuse 发表于 2012-5-13 02:38
you first calc the expiration of the call. then calc delta.

why need the expiration of the call?