雙變量的E-GARCH(RATS)

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我試著要做雙變量E-GARCH，以下是我的指令但是得到的結果和我期待的不一樣


system(model=var3)       
variables DLUS DLELEC       
lags 1       
det constant       
end(system)       
garch(p=1,q=1,model=var3,variance=exp,asymmetric,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh1,rvectors=rr1) / DLUS DLELEC       

MV-GARCH - Estimation by BFGS
Convergence in    53 Iterations. Final criterion was  0.0000060 <=  0.0000100
Usable Observations                      1959
Log Likelihood                     14335.7792

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  DLUS{1}                      -9.5502e-004       0.0234     -0.04085  0.96741715
2.  DLELEC{1}                         -0.0112  4.2945e-003     -2.61078  0.00903358
3.  Constant                     -7.7891e-005  6.0047e-005     -1.29716  0.19457457
4.  DLUS{1}                           -0.1862       0.0902     -2.06423  0.03899605
5.  DLELEC{1}                          0.0520       0.0221      2.35357  0.01859404
6.  Constant                      2.3034e-004  2.7161e-004      0.84807  0.39640095
7.  C(1,1)                        1.5860e-007  4.5803e-008      3.46263  0.00053493
8.  C(2,1)                       -5.7187e-008  1.2061e-007     -0.47415  0.63539619
9.  C(2,2)                        4.1822e-006  1.1464e-006      3.64829  0.00026399
10. A(1,1)                             0.0748       0.0123      6.07852  0.00000000
11. A(2,1)                             0.0512  9.8732e-003      5.18763  0.00000021
12. A(2,2)                             0.0287       0.0106      2.71797  0.00656838
13. B(1,1)                             0.9015       0.0112     80.66420  0.00000000
14. B(2,1)                             0.9227       0.0121     76.04735  0.00000000
15. B(2,2)                             0.9093       0.0138     65.86475  0.00000000
16. D(1,1)                             0.0299       0.0144      2.07832  0.03767985
17. D(2,1)                            -0.0922       0.0291     -3.16971  0.00152592
18. D(2,2)                             0.0826       0.0188      4.39677  0.00001099


為什麼係數只有A(2,1) B(2,1)D(2,1) ??沒有A(1,2) B(1,2)D(1,2)??
A(2,1) B(2,1)D(2,1)這些係數是什麼意思??
有沒有這個模型原來方程式的樣子??
我才知道係數代表什麼意思?
非常謝謝!!

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关键词：GARCH ARCH Rats ARC RCH system