请教rats做GARCH的问题

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遇到一个问题，序列y（t）是一个ARMA（1，2）过程，
y(t)=a0*y(t-1)+u(t)+b1*u(t-1)+b2*u(t-2)     
经检验发现，模型存在GARCH，在用rats写估计程序的过程中
定义残差的方程
res=y(t)- (a0*y(t-1)+u(t)+b1*u(t-1)+b2*u(t-2))
问题是，u(t) u(t-1) u(t-2）如何定义？
看的资料上写的残差方程都没有Ma 过程，所以方程简化为
res=y(t)- a0*y(t-1)
这个好定义，估计也没问题。
但是还不知道如何写代Ma 过程的残差方程

请高手不吝赐教。多谢。

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关键词：GARCH ARCH Rats ARC RCH 请教 GARCH Rats

先set temp=0,nonlin a0 b1 b2
frml e = y - a0*y{1} - b1*temp{1} - b2*temp{2}

frml L = (temp = e), -log(var) - (e)**2/var进行极大似燃估计j应该可以估计出arma（1，2）模型的系数出来，你试试看，我也是刚学的，不知道对不对

当然你要注意附初始值，并且估计时要从第三个样本开始，不然会报错的，你可以参见RATS指南中关于nonlin 以及max的相关说明做就行了，均值方程这样做，条件方差方程也用类似的方法处理h{1},应该可以完成GARCH估计，祝你好运