稳健性检验gmm法

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在做毕业设计，稳健性用到gmm估计，主要是因为想要control for firm
fixed effects and to address endogeneity bias， 使用一阶差分(first differences)
使我们能够 twice and more lagged levels of the same
variables as instruments. （We also adjust the variables for interacted industry-year fixed effects in
order to isolate intra-industry variation. We estimate the following system of simultaneous
equations using GMM:。。。）
我想问一下这是不是要做系统gmm估计啊。（英译汉怕大家不能理解我的意思，暂且将译文贴上去，对不主大家了）
PS：最近这个GMM弄得我很头疼，计量的书对稳健性检验的解释都没有啊，还是我看的计量书都太低级了？有没有系统一点的关于稳健性检验的书可以推荐一下，谢谢大家了

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关键词：稳健性检验 GMM 稳健性 fixed effect SIMULTANEOUS following variation address control 英译汉

稳健性检验有好几种方法，通常你用不同的计量方法对模型做回归就行了。有一篇经济研究上的论文感觉挺规范的，中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响，干春晖。你参考一下。

学习下

稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
一般根据自己文章的 具体情况选择稳健性检验：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；

请问题主，问题怎么解决的？

仁清 发表于 2013-9-11 15:27
稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著 ...

如果模型选择固定效应，稳健性检验能用随机效应检验吗